۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله محاسبه ارزش در معرض خطر قيمت سبد نفتي اوپک با استفاده از مدل هاي حافظه بلندمدت گارچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: محاسبه ارزش در معرض خطر قيمت سبد نفتي اوپک با استفاده از مدل هاي حافظه بلندمدت گارچ
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش در معرض خطر
مقاله حافظه بلندمدت
مقاله مدل هاي گارچ
مقاله سبد نفتي اوپک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي بيدگلي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: راعي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كمال زاده سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق عملکرد روش پارامتريک در پيش بيني مقادير ارزش در معرض خطر در قيمت سبد نفتي اوپک مورد بررسي قرار مي گيرد. براي اين منظور، پس از محاسبه مقادير ارزش در معرض خطر يک روزه و ده روزه با استفاده از برخي مدل هاي خانواده حافظه بلندمدت گارچ مانند FIGARCH، HYGARCH و FIEGARCH بر روي سه توزيع آماري نرمال، -t استيودنت و t استيودنت چوله، نتايج به دست آمده با استفاده از آزمون هاي کوپيک و صدک پويا، در سطوح اطمينان پايين و بالا مورد مقايسه و تحليل قرار مي گيرند. نتايج به دست آمده نشان مي دهند که دنباله پهن و خاصيت حافظه بلندمدت در نوسانات بازده قيمت در سبد نفتي اوپک وجود دارد، پيش بيني مقادير ارزش در معرض خطر يک روزه و ده روزه با استفاده از توزيع چوله از دقت و عملکرد بالاتري برخوردار است. و در نهايت، مدل FIEGARCH در پيش بيني ارزش در معرض خطر در هر دو بازه ۱ و ۱۰ روزه بهتر از ساير مدل ها عمل مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است