۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله رابطه بلند مدت بين بي ثباتي نرخ موثر واقعي ارز و شاخص بازدهي صنعت در بازار سهام تهران (رهيافت گارچ چند متغيره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بلند مدت بين بي ثباتي نرخ موثر واقعي ارز و شاخص بازدهي صنعت در بازار سهام تهران (رهيافت گارچ چند متغيره)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ارز
مقاله شاخص صنعت
مقاله گارچ چندمتغيره
مقاله بازار سهام
مقاله سرايت نوسانات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري اسمعيل
جناب آقای / سرکار خانم: طهرانچيان اميرمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله رابطه بين نرخ ارز واقعي موثر و شاخص صنعت بازار سهام تهران را با استفاده از مدل هاي خودرگرسيون برداري (VAR) و خودرگرسيون ناهمسان واريانس شرطي چندمتغيره (MGARCH) در دوره زماني مهر ۱۳۸۰ تا شهريور ۱۳۹۰ به صورت تجربي تحليل مي کند. نتايج نشان مي دهد هيچ رابطه بلندمدت معناداري بين نرخ ارز واقعي موثر و شاخص صنعت وجود ندارد. هم چنين اثرات ميانگيني بين بازارهاي ارز خارجي و سهام وجود ندارد. علاوه بر اين، در اين پژوهش سرايت نوسانات بين بازار ارز و بازار سهام آزمون شده است. اثر نوسانات خارجي بين دو بازار وجود دارد که اشاره دارد به اين که نوسانات گذشته در بازار سهام بر نوسانات در بازار ارز خارجي اثر دارد و برعکس.

© حقوق سایت محفوظ است