۱۳۹۵-۰۱-۰۶

مقاله تشکيل صندوق شاخصي بهبود يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تشکيل صندوق شاخصي بهبود يافته با استفاده از الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق شاخصي بهبود يافته
مقاله خطاي رديابي شاخص
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سرشت داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دلشادي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به ارائه مدلي براي بهينه سازي پرتفوي جهت مديريت صندوق شاخصي بهبود يافته مي پردازد. مديريت صندوق شاخصي بهبود يافته دو هدف اساسي را نسبت به مديريت فعال و مديريت منفعلانه دنبال مي کند. صندوق شاخصي بهبود يافته از يکسو در تلاش براي دست يابي به بازده بيشتر نسبت به شاخص است و از سوي ديگر، براي کاهش انحراف از شاخص تلاش مي کند. در اين مقاله چگونگي به کارگيري الگوريتم ژنتيک براي حل مساله تشکيل صندوق شاخصي بهبود يافته با در نظر گرفتن محدوديت تعداد دارايي هاي مختلف و همچنين محدوديت در وزن تخصيص داده شده به دارايي هاي مختلف صندوق، شرح داده شده است. دوره زماني مورد استفاده براي اين پژوهش از خرداد ۱۳۷۸ تا خرداد ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتايج حاصل از بارگيري مدل پيشنهادي با شاخص قيمت و بازده نقدي مقايسه گرديد. نتايج اين مقايسه بيانگر اين است که ميانگين بازده صندوق هاي شاخصي بهبود يافته تفاوت معني دار آماري با بازده شاخص قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران دارد و از آن بيشتر است.

© حقوق سایت محفوظ است